Basket Trading - Chiến Lược Giao Dịch Bỏ Hết Trứng Vào Một Giỏ?

[Glory Trinh]

1. KHÁI NIỆM CHUNG

Theo định nghĩa chung, Basket Trading là một chiến lược quản lý danh mục được các tổ chức đầu tư lớn sử dụng, trong đó họ sẽ mua hoặc bán cùng lúc một số lượng lớn các sản phẩm tài chính. Thông thường, một giao dịch kiểu Basket sẽ gồm từ 15 sản phẩm hoặc nhiều hơn, với các tiêu chí trọng số khác nhau, nhằm ổn định tỷ lệ phân bổ danh mục.

Trong lĩnh vực Forex, chúng ta - những nhà đầu tư cá nhân (Trader) và chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch, sẽ quan tâm đến việc áp dụng Basket Trading vào các sản phẩm hàng hóa và tiền tệ như thế nào để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bài viết này sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi đó.

2. HỆ THỐNG GIAO DỊCH VỚI BASKET

Chiến lược Basket Trading được giới thiệu đến cộng đồng Trader lần đầu vào tháng 2/2011 bởi F. Julius. Ở dạng cơ bản của nó, Basket Trading bắt đầu bằng việc mua và bán cùng lúc 2 nhóm cặp tiền là (GBPUSD, EURGBP, GBPCHF, CHFJPY, AUDJPY, EURJPY, USDCHF) và (CADJPY, AUDUSD, USDJPY, EURUSD, EURCHF, GBPJPY, USDCAD). Các cặp này được chọn sao cho chúng Hedge lẫn nhau một cách đầy đủ, tức là tổng lượng mua và bán là bằng nhau với một đồng tiền bất kỳ trong nhóm.

Sau một thời gian ngắn các cặp tiền sẽ phân làm 2 nhóm với lợi nhuận âm và dương. Khi đó chúng sẽ được dùng làm chỉ báo để tiến hành các giao dịch chính. Do đó ở bước đầu tiên, Bastket sẽ được khởi tạo trên tài khoản Demo hoặc tài khoản Real với khối lượng tối thiểu. Lưu ý rằng không có mức cắt lỗ và chốt lời ở giai đoạn này.

Trong một trường hợp điển hình như hình trên, diễn biến lợi nhuận các cặp tiền cho thấy vị trí ổn định của chúng 22 giờ sau khi Basket khởi tạo. Ở mốc 23 giờ, bắt đầu xuất hiện sự thay đổi vị trí cặp tiền (USDJPY và USDCHF) từ nhóm "Đỏ" sang nhóm "Xanh" và ngược lại. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy khả năng đảo chiều của Basket. Tác giả đề xuất chúng ta có thể bắt đầu một giao dịch chính bằng cách "Sell" cả USDJPY và USDCHF với khối lượng tùy theo tiêu chí quản lý rủi ro. Một giao dịch tương tự cũng có thể được tiến hành khi có sự thay đổi vị trí của các cặp tiền tiếp theo từ 2 nhóm "Đỏ" và "Xanh". Các tín hiệu này sẽ được quan sát kỹ khi mở đầu các phiên giao dịch và đặc biệt là phiên NewYork.

Tín hiệu được cho là an toàn và có xác suất thắng cao hơn cả là khi một cặp tiền từ nhóm "Đỏ" chiếm vị trí cao nhất của nhóm "Xanh" hoặc ngược lại, trường hợp này là GBPCHF ở mốc 28 giờ sau khởi tạo. Đây là lúc tác giả sẽ giao dịch tổng lực bằng cách "Sell" toàn bộ 14 cặp tiền để bắt khuynh hướng đảo chiều của Basket.

Một trong những điểm hạn chế lớn nhất của hệ thống giao dịch này việc không xác định được mức cắt lỗ và chốt lời từ các tín hiệu giao dịch. Trader sẽ phải tự mình xác định mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vòng từ kinh nghiệm và sự hiểu biết về phương pháp. Mặc dù vậy, phương pháp này vẫn hàm chứa nhiều ưu điểm nổi bật như: Giúp Trader phân tán được rủi ro cho nhiều cặp tiền hoặc hàng hóa khác nhau. Trong khi một giao dịch "Single Short" cần điểm vào chính xác để có thể theo được chuyển động giá và tránh bị "quét Stoploss", thì việc "Buy" hoặc "Sell" cả Basket giúp trung bình hóa chuyển động của nhóm cặp tiền. Thay vì chịu rủi ro cho những biến động giá bất thường của một cặp tiền, Basket Trading tập trung vào chuyển động tổng thể ổn định hơn của nhóm cặp tiền.

3. ROBOT GIAO DỊCH BASKETTREND 1.00

Để vận hành được hệ thống Basket Trading, Trader cần một số Indicator và EA để vào lệnh, theo dõi cặp tiền, quản lý rủi ro và cắt lệnh. Có thể thấy rằng, việc vào lệnh khi có sự thay đổi vị trí của 1-2 cặp tiền là một hình thức "Bắt Đỉnh/Đáy", có thể mang lại lợi nhuận rất cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu tín hiệu đó không đại diện cho cả nhóm mà chỉ là một chuyển động bất thường của giá. Do đó bài viết này đề xuất cách tiếp cận Basket Trading theo hướng "Trend Following".

Tất cả tính năng cần thiết cho việc khởi tạo Basket, cũng như thực hiện và quản lý giao dịch đã được gói gọn vào một EA với giao diện đồ họa thân thiện. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết hơn về EA BasketTrend 1.00 tại đây.

3.1. TÍN NĂNG CHÍNH

Tùy chọn Real/Virtual Basket

Thay vì phải sử dụng 1 tài khoản Demo hoặc khởi tạo Basket trên tài khoản Live và chịu mất một khoản phí nhất định (gồm lợi nhuận âm, phí Spread, Swap, Commission), thì tùy chọn Virtual Basket cho phép Trader tránh mất phí mà vẫn tạo được Basket tương tự. Hơn nữa, lợi thế lớn hơn của Virtual Basket là tính năng thay đổi được thời gian khởi tạo. Điều này cho phép Trader không mất nhiều thời gian đợi Basket ổn định như trường hợp Real Basket. Chọn thời gian khởi tạo càng xa, càng giúp Trader nhìn được diễn biến dài hạn và ổn định hơn của Basket. Trường hợp này tương tự như việc quan sát Chart ở các khung thời gian lớn hơn.

Các chế độ xem Profit Lines

BasketTrend 1.00 cung cấp cho Trader nhiều chế độ khác nhau để quan sát diễn biến lợi nhuận của từng cặp tiền, lợi nhuận tổng của nhóm Buy hay nhóm Sell, cũng như lợi nhuận toàn bộ của Basket. Đây chính là nơi để xác định tín hiệu sẽ được mô tả ở phần bên dưới.

Nút chức năng

Trader có thể khởi tạo hoặc đóng Basket, thực hiện các giao dịch “Buy” hoặc “Sell” toàn bộ Basket, bổ sung lệnh thiếu (do trượt giá, hoặc lý do khác), tăng giảm mức độ rủi ro, đóng toàn bộ lệnh, xem Timezone, một cách đơn giản bằng cách Click các nút chức năng trên bảng điều khiển.

Quản lý rủi ro

Để khắc phục hạn chế của Basket Trading, EA cung cấp cho Trader tính năng đóng lệnh theo ngày giờ hoặc số âm lợi nhuận. Khi lệnh đúng xu hướng, lợi nhuận sẽ được gia tăng bằng chế độ Rollback Trailing với thông số do Trader tùy biến.

3.2. TÍN HIỆU VÀO LỆNH

Theo khuyến cáo từ F. Julius rằng các giao dịch Basket nên được thực hiện thủ công bởi Trader để đảm bảo tính linh hoạt và tối ưu hiệu quả, thì BastketTrend 1.00 là một phiên bản bán tự động. Trader cần tận dụng các tín năng của EA để phát hiện tín hiệu và ra quyết định giao dịch. Ở các phiên bản sau, EA sẽ được tự động hóa nhiều hơn tùy theo nhu cầu sử dụng của Trader.

Với chiến lược “Trend Following”, Trader được khuyến nghị các tín hiệu vào lệnh như sau:

• BUY Basket khi Profit Line của nhóm Buy cắt lên Profit Line của nhóm Sell. Stoploss khi Profit Line đi ngược lại với cùng biên độ. Take Profit theo xu hướng đến đỉnh Profit gần nhất.
• SELL Basket khi Profit Line của nhóm Sell cắt lên Profit Line của nhóm Buy. Stoploss khi Profit Line đi ngược lại với cùng biên độ. Take Profit theo xu hướng đến đỉnh Profit gần nhất.

Lưu ý: Stoploss và Take Profit đều được căn cứ vào lợi nhuận tổng của giao dịch. Để tạo Basket, trader có thể sử dụng các cặp tiền khác nhau cho 2 nhóm Buy và Sell, chẳng hạn (GBPUSD, EURGBP, GBPCHF, CHFJPY, AUDJPY, EURJPY, USDCHF) và (CADJPY, AUDUSD, USDJPY, EURUSD, EURCHF, GBPJPY, USDCAD), hoặc cùng nhóm cặp tiền như (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD, EURGBP).

4. KẾT LUẬN

Cũng như tất cả các hệ thống giao dịch khác, Basket Trading cũng cần sự hiểu biết sâu sắc về phương pháp cũng như trải nghiệm thực tế khi giao dịch. Trader cần nắm được mối liên hệ và cách thức vận động các cặp tiền trong Basket, ý nghĩa trong biên độ giao động của Profit Lines, các yếu tố khác ảnh hưởng đến chuyển động của Basket như tin tức, phiên giao dịch. Kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và công cụ tự động như EA BasketTrend 1.00 sẽ mang lại một lợi thế không nhỏ cho Trader trước những diễn biến khó lượng trong thị trường Forex.