T
thuhadang123
Thành viên
- T
thuhadang123
Chỉ báo Parabol SAR
SAR là viết tắt của cụm từ “stop-and-reverse” là chỉ số xác định điểm mua – bán hoặc điểm dừng và đảo chiều của xu hướng dựa vào giá và thời gian. Cái tên SAR cũng đã giải thích rõ ý nghĩa của chỉ báo này: khi mức giá chạm tới mức giá trị đã được thiết lập trong chỉ báo SAR thì hai giao dịch khác nhau sẽ đồng thời được thực hiện, bạn không chỉ kết thúc lệnh giao dịch hiện tại mà đồng thời còn mở một lệnh giao dịch mới tại cùng mức cũ nhưng theo hướng ngược lại.
Chỉ báo Parabol SAR được Welles Wilder đưa ra vào những năm 1970 (cùng với rất nhiều chỉ báo cốt lõi khác). Trước hết, từ “parabol” trong tên gọi của chỉ báo chỉ mang tính minh họa, bởi lẽ khi biễu diễn trên đồ thị thì chỉ báo này có dạng đường cong parabol, chứ công thức tính toán của đường SAR không hề liên quan tới parabol.
Parabol SAR là một chỉ báo lai kết hợp giữa chiều hướng với sức mạnh của xu hướng và tạo ra các điểm mà tại đó, giao dịch sẽ được ngừng lại nếu giá chạm điểm này và đạt được các tiêu chí nhất định.
Cách hoạt động của Parabol SAR
Đường Parabol SAR được tính bằng cách xác định mức đỉnh cao nhất, điểm này được gọi là Điểm cực trị (EP). Tiếp đó, hãy cộng Hệ số Gia tốc (AF) vào mức cực trị vừa tìm được. Hệ số Gia tốc (AF) được tính bằng cách nhân hiệu số giữa Điểm cực trị và giá trị SAR của kỳ trước đó, sau đó lại tiếp tục cộng giá trị vừa tính được vào SAR của giai đoạn trước.
Trong một xu hướng tăng, Parabol SAR sẽ chạy theo các thanh giá và di chuyển mỗi khi có thanh giá mới. Chỉ báo Parabol SAR được biểu diễn trong đồ thị phía dưới. Chỉ báo SAR được biểu diễn dưới dạng dấu chấm. Trên biểu đồ này, các chấm màu xanh là các giá trị của Parabol SAR. Xin chú ý vào phần sau khi giá đạt đỉnh cao nhất thì mức giá chạm vào đường Parabol SAR, điều này biểu thị rằng mức đáy mới (mức chạm vào đường SAR) là điểm khởi đầu cho sự di chuyển đảo chiều và chúng ta nên xét đến việc AF sẽ di chuyển theo hướng ngược lại (hướng xuống). Bây giờ, các chấm Parabol SAR nằm phía trên mức giá, biểu thị rằng nếu giá chạm tới một chấm trên đường SAR thì nghĩa là đợt hạ giá đã kết thúc, bạn nên “dừng lại và đảo chiều” bằng việc bắt đầu mua trở lại.
[caption id="attachment_16325" align="aligncenter" width="700"] 
Mức đáy mới chạm điểm SAR và đường giá bắt đầu đảo chiều[/caption]
Các trang web biểu đồ đều cung cấp Parabol SAR như một tính năng tiêu chuẩn, vì vậy bạn thực sự không cần phải biết cách tính toán chỉ báo này bằng tay. Tuy nhiên, bạn cần phải biết rằng AF tiêu chuẩn là 0,02, và trong hầu hết các trường hợp thì bạn sẽ không thể thay đổi giá trị tiêu chuẩn này, trừ khi phần mềm lập biểu đồ có cho phép người dùng tự đặt AF (còn gọi là Step Factor – Hệ số bước nhảy) thành giá trị khác. Trong Forex, nếu giảm AF xuống thành 0,01 bạn sẽ có được điểm dừng sát hơn, nhưng đồng thời thì bạn cũng có nguy cơ gặp nhiều tín hiệu sai lệch hơn trước. Nghiên cứu chỉ ra rằng mức thông số 0,02 thông thường là phù hợp với Forex.
Parabol SAR có nhiều ưu điểm: đầu tiên là giúp xác định điểm dừng tại mức đóng cửa ngày hôm nay. Việc này rất có ích, bởi lẽ bạn không thể biết được giá mở cửa phiên ngày hôm sau và đặt sẵn một mức dừng trước khi bắt đầu phiên mới sẽ giúp bạn an toàn hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng Parabol SAR làm mốc dừng trước khi có thêm các thông tin cần thiết dựa trên dữ liệu mới.
Đường Parabol SAR có một tính năng hữu ích khác đó là cảnh báo cho bạn nhớ rằng các xu hướng có thể diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Mặc dù là một chỉ báo có độ trễ, Parabol SAR vẫn có khả năng dự báo tương lai nhờ vào việc không chấp nhận Pullback (Hồi giá) và sẽ đảo chiều khi bạn tưởng rằng chiều hướng vẫn sẽ như cũ. Biến động có thể vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thì đường Parabol SAR đưa ra nhận định rằng, chỉ các biến động nằm ở phía trên điểm SAR mới nhất thì mới đáng để bạn bỏ thời gian và vốn liếng để đầu tư.
Một đặc điểm thú vị khác của SAR parabol là khi bạn vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự bằng tay, các đường này thường nằm theo hàng với các chấm trên Parabol SAR.
[caption id="attachment_16327" align="aligncenter" width="700"] 
Parabol SAR bổ sung với đường kháng cự vẽ tay[/caption]
Tất nhiên thì Parabol SAR cũng tồn tại vấn đề, chỉ báo này chỉ hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng và sẽ tạo ra nhiều tín hiệu không chính xác nếu thị trường có biên độ dao động hẹp hoặc biến động cao (nhảy giá cao thấp liên tục, đỉnh và đáy cách xa nhau). Bởi lẽ trên các thanh giá có thể trông như có biên độ hẹp khi biểu diễn trên biểu đồ theo ngày, nhưng đồng thời lại có biến động cao khi được biểu diễn trên khung thời gian 15 phút hoặc 60 phút.
Thật không may là nếu muốn xem giá trên nhiều khung thời gian thì bạn sẽ nhận được các chấm Parabol rất khác nhau. Mức giá biểu thị trên hai đồ thị phía trên được lấy từ cùng một biểu đồ 360 phút. Giờ hãy thử quan sát chính chuỗi giá ấy trên biểu đồ khung thời gian theo ngày như bên dưới. Trên khung thời gian này, mức giá vẫn chưa chạm đến điểm SAR và nếu làm theo thông tin này thì bạn vẫn sẽ tiếp tục mua vào.
Dù vậy, hãy chú ý đến mức đáy thấp nhất của thanh giá cuối nằm rất gần với chấm SAR. Biểu đồ hàng ngày này cũng được tích hợp thêm Dải Bollinger, và theo như chúng ta đã quan sát trong bài trước thì trong Forex, việc mức giá vượt quá Dải Bollinger rất thường xuyên dự báo được rằng sắp có một đợt Hồi giá. Vậy là giờ bạn sẽ phải đối mặt với một bài toán cần lời giải: nếu theo biểu đồ khung thời gian 360 phút thì giá đã chạm điểm SAR và bạn nên dừng và đảo chiều, còn nếu theo biểu đồ khung thời gian hàng ngày thì giá vẫn chưa chạm điểm SAR, ám chỉ bạn nên tiếp tục mua, đồng thời thì trên đồ thị này bạn còn thu được các dấu hiệu đáng ghi nhận về việc sắp có Hồi giá, khi mà thanh giá đã vượt qua Dải Bollinger trên, điều này ám chỉ đợt tăng đang diễn ra quá xa, quá nhanh.
[caption id="attachment_16328" align="aligncenter" width="700"] 
Parabol SAR với giá vượt quá Dải bollinger (khoanh tròn)[/caption]
Dĩ nhiên, quyết định giao dịch dựa theo biểu đồ nào là tùy thuộc ở bạn. Tuy nhiên thì trong ví dụ này, biểu đồ khung thời gian 360 phút đã đúng. Hãy quan sát sang biểu đồ tiếp theo, cùng một chuỗi giá lúc trước được biểu diễn trên khung thời gian 60 phút. Theo biểu đồ dưới thì đồng tiền này quả thực đã biến động theo xu hướng giảm, với các mức đỉnh và đáy liên tục giảm dần. Nhìn từ biểu đồ hàng ngày thì chúng ta vẫn không biết được đợt Hồi giá sẽ sâu tới đâu, nhưng cũng thấy được chắc chắn giá sẽ đảo chiều và giảm. Tuy đồ thị khung thời gian theo giờ giúp xác nhận rằng Parabol SAR trên khung 360 phút đã đúng nhưng đồng thời thì đồ thị theo giờ này cũng tạo ra các điểm SAR mới hoàn toàn khác với đường cũ (và ít nhất có một phần trong đường SAR này sẽ bị sai).
[caption id="attachment_16329" align="aligncenter" width="700"] 
Parabol SAR bị sai[/caption]
Wilder đã cố gắng tạo ra một hệ thống giao dịch tất-cả-trong-một có thể tạo ra các tín hiệu vào và ra trong một chỉ báo duy nhất. Bạn có thể sử dụng Parabol SAR như một hệ thống giao dịch độc lập, nhưng chỉ báo này sẽ hoạt động tốt hơn trên khung thời gian dài, ít nhất là hàng ngày và cũng sẽ hoạt động tốt hơn khi có thêm các chỉ số khác.
Parabol SAR hoạt động tốt, ít có tín hiệu sai trên mọi khung thời gian, tuy nhiên chỉ báo này sẽ có ít tín hiệu sai hơn khi được dùng trên các khung thời gian dài (chẳng hạn như khung 360 phút hoặc khung theo ngày). Mặt khác, do cách tính toán để lập Parabol SAR nên chỉ báo này sẽ không hoạt động tốt khi dùng trên nhiều khung thời gian. So sánh các Parabol SAR trên nhiều khung thời gian khác nhau luôn gây khó khăn cho các nhà giao dịch.
Có một mẹo nhỏ là hãy dùng Parabol SAR trên khung thời gian cao hơn một nấc so với khung thời gian mà bạn đang dùng trên cửa sổ giao dịch. Ví dụ: sử dụng Parabol SAR trên khung 360 phút nếu bạn giao dịch trên khung 240 phút. Việc này sẽ giúp bạn tránh được tín hiệu sai hoặc các pullback thông thường.
SAR là viết tắt của cụm từ “stop-and-reverse” là chỉ số xác định điểm mua – bán hoặc điểm dừng và đảo chiều của xu hướng dựa vào giá và thời gian. Cái tên SAR cũng đã giải thích rõ ý nghĩa của chỉ báo này: khi mức giá chạm tới mức giá trị đã được thiết lập trong chỉ báo SAR thì hai giao dịch khác nhau sẽ đồng thời được thực hiện, bạn không chỉ kết thúc lệnh giao dịch hiện tại mà đồng thời còn mở một lệnh giao dịch mới tại cùng mức cũ nhưng theo hướng ngược lại.
Chỉ báo Parabol SAR được Welles Wilder đưa ra vào những năm 1970 (cùng với rất nhiều chỉ báo cốt lõi khác). Trước hết, từ “parabol” trong tên gọi của chỉ báo chỉ mang tính minh họa, bởi lẽ khi biễu diễn trên đồ thị thì chỉ báo này có dạng đường cong parabol, chứ công thức tính toán của đường SAR không hề liên quan tới parabol.
Parabol SAR là một chỉ báo lai kết hợp giữa chiều hướng với sức mạnh của xu hướng và tạo ra các điểm mà tại đó, giao dịch sẽ được ngừng lại nếu giá chạm điểm này và đạt được các tiêu chí nhất định.
Cách hoạt động của Parabol SAR
Đường Parabol SAR được tính bằng cách xác định mức đỉnh cao nhất, điểm này được gọi là Điểm cực trị (EP). Tiếp đó, hãy cộng Hệ số Gia tốc (AF) vào mức cực trị vừa tìm được. Hệ số Gia tốc (AF) được tính bằng cách nhân hiệu số giữa Điểm cực trị và giá trị SAR của kỳ trước đó, sau đó lại tiếp tục cộng giá trị vừa tính được vào SAR của giai đoạn trước.
Trong một xu hướng tăng, Parabol SAR sẽ chạy theo các thanh giá và di chuyển mỗi khi có thanh giá mới. Chỉ báo Parabol SAR được biểu diễn trong đồ thị phía dưới. Chỉ báo SAR được biểu diễn dưới dạng dấu chấm. Trên biểu đồ này, các chấm màu xanh là các giá trị của Parabol SAR. Xin chú ý vào phần sau khi giá đạt đỉnh cao nhất thì mức giá chạm vào đường Parabol SAR, điều này biểu thị rằng mức đáy mới (mức chạm vào đường SAR) là điểm khởi đầu cho sự di chuyển đảo chiều và chúng ta nên xét đến việc AF sẽ di chuyển theo hướng ngược lại (hướng xuống). Bây giờ, các chấm Parabol SAR nằm phía trên mức giá, biểu thị rằng nếu giá chạm tới một chấm trên đường SAR thì nghĩa là đợt hạ giá đã kết thúc, bạn nên “dừng lại và đảo chiều” bằng việc bắt đầu mua trở lại.
[caption id="attachment_16325" align="aligncenter" width="700"]
Các trang web biểu đồ đều cung cấp Parabol SAR như một tính năng tiêu chuẩn, vì vậy bạn thực sự không cần phải biết cách tính toán chỉ báo này bằng tay. Tuy nhiên, bạn cần phải biết rằng AF tiêu chuẩn là 0,02, và trong hầu hết các trường hợp thì bạn sẽ không thể thay đổi giá trị tiêu chuẩn này, trừ khi phần mềm lập biểu đồ có cho phép người dùng tự đặt AF (còn gọi là Step Factor – Hệ số bước nhảy) thành giá trị khác. Trong Forex, nếu giảm AF xuống thành 0,01 bạn sẽ có được điểm dừng sát hơn, nhưng đồng thời thì bạn cũng có nguy cơ gặp nhiều tín hiệu sai lệch hơn trước. Nghiên cứu chỉ ra rằng mức thông số 0,02 thông thường là phù hợp với Forex.
Parabol SAR có nhiều ưu điểm: đầu tiên là giúp xác định điểm dừng tại mức đóng cửa ngày hôm nay. Việc này rất có ích, bởi lẽ bạn không thể biết được giá mở cửa phiên ngày hôm sau và đặt sẵn một mức dừng trước khi bắt đầu phiên mới sẽ giúp bạn an toàn hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng Parabol SAR làm mốc dừng trước khi có thêm các thông tin cần thiết dựa trên dữ liệu mới.
Đường Parabol SAR có một tính năng hữu ích khác đó là cảnh báo cho bạn nhớ rằng các xu hướng có thể diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Mặc dù là một chỉ báo có độ trễ, Parabol SAR vẫn có khả năng dự báo tương lai nhờ vào việc không chấp nhận Pullback (Hồi giá) và sẽ đảo chiều khi bạn tưởng rằng chiều hướng vẫn sẽ như cũ. Biến động có thể vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thì đường Parabol SAR đưa ra nhận định rằng, chỉ các biến động nằm ở phía trên điểm SAR mới nhất thì mới đáng để bạn bỏ thời gian và vốn liếng để đầu tư.
Một đặc điểm thú vị khác của SAR parabol là khi bạn vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự bằng tay, các đường này thường nằm theo hàng với các chấm trên Parabol SAR.
[caption id="attachment_16327" align="aligncenter" width="700"]
Tất nhiên thì Parabol SAR cũng tồn tại vấn đề, chỉ báo này chỉ hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng và sẽ tạo ra nhiều tín hiệu không chính xác nếu thị trường có biên độ dao động hẹp hoặc biến động cao (nhảy giá cao thấp liên tục, đỉnh và đáy cách xa nhau). Bởi lẽ trên các thanh giá có thể trông như có biên độ hẹp khi biểu diễn trên biểu đồ theo ngày, nhưng đồng thời lại có biến động cao khi được biểu diễn trên khung thời gian 15 phút hoặc 60 phút.
Thật không may là nếu muốn xem giá trên nhiều khung thời gian thì bạn sẽ nhận được các chấm Parabol rất khác nhau. Mức giá biểu thị trên hai đồ thị phía trên được lấy từ cùng một biểu đồ 360 phút. Giờ hãy thử quan sát chính chuỗi giá ấy trên biểu đồ khung thời gian theo ngày như bên dưới. Trên khung thời gian này, mức giá vẫn chưa chạm đến điểm SAR và nếu làm theo thông tin này thì bạn vẫn sẽ tiếp tục mua vào.
Dù vậy, hãy chú ý đến mức đáy thấp nhất của thanh giá cuối nằm rất gần với chấm SAR. Biểu đồ hàng ngày này cũng được tích hợp thêm Dải Bollinger, và theo như chúng ta đã quan sát trong bài trước thì trong Forex, việc mức giá vượt quá Dải Bollinger rất thường xuyên dự báo được rằng sắp có một đợt Hồi giá. Vậy là giờ bạn sẽ phải đối mặt với một bài toán cần lời giải: nếu theo biểu đồ khung thời gian 360 phút thì giá đã chạm điểm SAR và bạn nên dừng và đảo chiều, còn nếu theo biểu đồ khung thời gian hàng ngày thì giá vẫn chưa chạm điểm SAR, ám chỉ bạn nên tiếp tục mua, đồng thời thì trên đồ thị này bạn còn thu được các dấu hiệu đáng ghi nhận về việc sắp có Hồi giá, khi mà thanh giá đã vượt qua Dải Bollinger trên, điều này ám chỉ đợt tăng đang diễn ra quá xa, quá nhanh.
[caption id="attachment_16328" align="aligncenter" width="700"]
Dĩ nhiên, quyết định giao dịch dựa theo biểu đồ nào là tùy thuộc ở bạn. Tuy nhiên thì trong ví dụ này, biểu đồ khung thời gian 360 phút đã đúng. Hãy quan sát sang biểu đồ tiếp theo, cùng một chuỗi giá lúc trước được biểu diễn trên khung thời gian 60 phút. Theo biểu đồ dưới thì đồng tiền này quả thực đã biến động theo xu hướng giảm, với các mức đỉnh và đáy liên tục giảm dần. Nhìn từ biểu đồ hàng ngày thì chúng ta vẫn không biết được đợt Hồi giá sẽ sâu tới đâu, nhưng cũng thấy được chắc chắn giá sẽ đảo chiều và giảm. Tuy đồ thị khung thời gian theo giờ giúp xác nhận rằng Parabol SAR trên khung 360 phút đã đúng nhưng đồng thời thì đồ thị theo giờ này cũng tạo ra các điểm SAR mới hoàn toàn khác với đường cũ (và ít nhất có một phần trong đường SAR này sẽ bị sai).
[caption id="attachment_16329" align="aligncenter" width="700"]
Wilder đã cố gắng tạo ra một hệ thống giao dịch tất-cả-trong-một có thể tạo ra các tín hiệu vào và ra trong một chỉ báo duy nhất. Bạn có thể sử dụng Parabol SAR như một hệ thống giao dịch độc lập, nhưng chỉ báo này sẽ hoạt động tốt hơn trên khung thời gian dài, ít nhất là hàng ngày và cũng sẽ hoạt động tốt hơn khi có thêm các chỉ số khác.
Parabol SAR hoạt động tốt, ít có tín hiệu sai trên mọi khung thời gian, tuy nhiên chỉ báo này sẽ có ít tín hiệu sai hơn khi được dùng trên các khung thời gian dài (chẳng hạn như khung 360 phút hoặc khung theo ngày). Mặt khác, do cách tính toán để lập Parabol SAR nên chỉ báo này sẽ không hoạt động tốt khi dùng trên nhiều khung thời gian. So sánh các Parabol SAR trên nhiều khung thời gian khác nhau luôn gây khó khăn cho các nhà giao dịch.
Có một mẹo nhỏ là hãy dùng Parabol SAR trên khung thời gian cao hơn một nấc so với khung thời gian mà bạn đang dùng trên cửa sổ giao dịch. Ví dụ: sử dụng Parabol SAR trên khung 360 phút nếu bạn giao dịch trên khung 240 phút. Việc này sẽ giúp bạn tránh được tín hiệu sai hoặc các pullback thông thường.
