Benjamin
Dân làm báo
-
Benjamin
Kênh Keltner là một chỉ báo kỹ thuật bao gồm các dải biến động dựa trên đường trung tâm, đường kênh trên và kênh dưới.
- Các kênh thường có hai giá trị Phạm vi trung bình thực ATR) trên và dưới đường trung tâm, thường là EMA20.
- Kênh Keltner được sử dụng để báo hiệu khả năng bứt phá của giá và mức quá mua - quá bán.
- Chỉ báo này tương tự như Bollinger Bands (BB). Nhưng thay vì sử dụng Độ lệch chuẩn (SD) để đặt khoảng cách của các dải so với đường trung bình, Kênh Keltner sử dụng ATR.
- Chỉ báo Keltner Channels (KC) được phân loại là công cụ đường bao, tương tự như Bollinger Bands (BB) và Moving Average Envelopes (MAE).
- Đường bao là các chỉ báo kỹ thuật thường được vẽ trên biểu đồ giá với các đường giới hạn trên và dưới.
- Keltner Channel hay Kênh Keltner được nhà giao dịch Chester W. Keltner giới thiệu lần đầu năm 1960, trong cuốn sách “How To Make Money in Commodities” (Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa).
- Ý tưởng của ông đã được mở rộng và đơn giản hóa bởi Market Wizard và nhà giao dịch quỹ đầu cơ, Linda Bradford Raschke. Raschke đã phổ biến việc sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân EMA cho Đường giữa và sử dụng ATR cho Đường trên và Đường dưới.
Cách hoạt động của kênh Keltner
- Kênh Keltner bao gồm ba thành phần:
- Đường giữa là đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được đặt là 20 .
- Theo mặc định, đường trung bình động hàm mũ (EMA) được sử dụng nhưng một số nhà giao dịch thích sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA).
- Khoảng cách của Đường Trên và Đường Dưới tính từ Đường giữa dựa trên bội số cụ thể của Phạm vi Trung bình ATR.
- Cả ba đường đều di chuyển theo giá, tạo ra một hình dạng giống như kênh.
- Đường trung bình động hàm mũ 20 phiên (EMA 20) được sử dụng để tạo Đường giữa.
- Sau đó, ATR được tính toán trong khoảng thời gian cũng giống như Đường giữa và nhân với một phạm vi thường là 2.
- Sau đó, số được tính toán sẽ được thêm vào Đường giữa để tạo thành Kênh Keltner phía trên và trừ đi từ đường giữa để tạo thành Kênh Keltner phía dưới .
- EMA xác định hướng xu hướng và ATR-multiple xác định độ rộng kênh.
Cách sử dụng kênh Keltner
- Keltner ban đầu sử dụng Kênh Keltner như một chỉ báo theo dõi xu hướng, nhằm xác định xu hướng cơ bản nhưng ngày nay, cũng được sử dụng để xác định mức quá mua - quá bán .
- Để biết cách sử dụng chỉ báo Keltner Channel, trước tiên bạn phải xác định xem giá đang có xu hướng hay đang dao động.
- Điều này xác định chiến lược sẽ sử dụng:
Chiến lược Breakout:
- Chiến lược này được sử dụng khi giá phá ra bên ngoài Kênh Keltner.
- 2 Đường trên dưới được thiết kế để bao quanh hầu hết các hành động giá.
- Điều này có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào giá phá qua trên hoặc dưới các kênh rất đáng chú ý vì những trường hợp như vậy tương đối hiếm.
- Các xu hướng thường bắt đầu với những chuyển động mạnh mẽ.
- Những động thái mạnh mẽ báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu một xu hướng khác.
- Chiến lược Breakout được sử dụng cho trường hợp từ thị trường không có xu hướng, sideway sang có xu hướng tăng hoặc giảm.
Tín hiệu mua:
Tín hiệu Bán
Chiến lược Trend Pullback
- Chiến lược này được sử dụng khi giá đang ở trong một xu hướng mạnh, nhưng thay vì đuổi theo, bạn đợi giá suy yếu tạm thời để vào lệnh theo xu hướng.
Tín hiệu Mua
Tín hiệu Bán
- Trước khi sử dụng chiến lược này, hãy đảm bảo rằng giá đang trong xu hướng tăng hoặc giảm.
- Nếu giá đang dao động sideway giữa Đường trên và Đường dưới, đừng sử dụng chiến lược này. Khi KHÔNG xuất hiện một xu hướng rõ ràng, chiến lược này rất tệ.
Quá mua và quá bán
- Trong những điều kiện thị trường không có xu hướng, việc giao dịch Breakout sẽ rất tệ.
- Hành động giá không xu hướng có thể được xác định bằng đường trung bình động phẳng (dốc theo chiều ngang) và Chỉ số định hướng trung bình (ADX) .
- Nếu giá không có xu hướng, giao dịch trong phạm vi hoặc đi ngang, bạn có thể sử dụng Kênh Keltner như một chỉ báo dao động và xác định các mức quá mua - quá bán.
Tín hiệu Mua
Tín hiệu Bán
- Khi sử dụng Kênh Keltner làm “chỉ báo quá mua / quá bán”, hãy nhớ rằng điều kiện quá mua và quá bán thường là dấu hiệu của độ mạnh xu hướng.
- “Quá mua” là một xu hướng tăng mạnh, trong khi “Quá Bán” là một xu hướng giảm mạnh.
- Xu hướng hiện tại có thể tiếp tục mạnh và vẫn ở mức “quá mua” hoặc “quá bán”.
- Đây là lý do tại sao bạn phải đảm bảo rằng chỉ sử dụng chiến lược này khi giá sideway hoặc dao động trong phạm vi.
Cách tính kênh Keltner
- Trong khi Kênh Keltner được Chester Keltner giới thiệu từ những năm 1960, thì chỉ số này đã được Linda Bradford Raschke phát triển vào những năm 1980.
- Phiên bản của Raschke được sử dụng hiện nay.
Kênh Keltner là sự kết hợp của hai chỉ số khác:
- ATR là thước đo biến động.
- Kênh Keltner có 3 tham số:
- Hệ số nhân chung cho ATR là 2, có nghĩa là dải trên sẽ được vẽ 2 x ATR trên EMA và dải dưới sẽ được vẽ 2 x ATR bên dưới EMA.
- Khi điều chỉnh hệ số nhân, hệ số càng cao thì kênh càng rộng. Hệ số nhân càng nhỏ, kênh càng hẹp.
- Hệ số nhỏ hơn như 1,5 hoặc hệ số cao hơn như 2,5 có thể cung cấp thông tin tốt hơn về tài sản đang giao dịch.
- Các kênh thường có hai giá trị Phạm vi trung bình thực ATR) trên và dưới đường trung tâm, thường là EMA20.
- Kênh Keltner được sử dụng để báo hiệu khả năng bứt phá của giá và mức quá mua - quá bán.
- Chỉ báo này tương tự như Bollinger Bands (BB). Nhưng thay vì sử dụng Độ lệch chuẩn (SD) để đặt khoảng cách của các dải so với đường trung bình, Kênh Keltner sử dụng ATR.
- Chỉ báo Keltner Channels (KC) được phân loại là công cụ đường bao, tương tự như Bollinger Bands (BB) và Moving Average Envelopes (MAE).
- Đường bao là các chỉ báo kỹ thuật thường được vẽ trên biểu đồ giá với các đường giới hạn trên và dưới.
- Ý tưởng của ông đã được mở rộng và đơn giản hóa bởi Market Wizard và nhà giao dịch quỹ đầu cơ, Linda Bradford Raschke. Raschke đã phổ biến việc sử dụng đường trung bình theo cấp số nhân EMA cho Đường giữa và sử dụng ATR cho Đường trên và Đường dưới.
Cách hoạt động của kênh Keltner
- Kênh Keltner bao gồm ba thành phần:
- Đường giữa
- Đường trên (phía trên đường giữa)
- Đường dưới (bên dưới đường giữa)
- Đường giữa là đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được đặt là 20 .
- Theo mặc định, đường trung bình động hàm mũ (EMA) được sử dụng nhưng một số nhà giao dịch thích sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA).
- Khoảng cách của Đường Trên và Đường Dưới tính từ Đường giữa dựa trên bội số cụ thể của Phạm vi Trung bình ATR.
- Cả ba đường đều di chuyển theo giá, tạo ra một hình dạng giống như kênh.
- Đường trung bình động hàm mũ 20 phiên (EMA 20) được sử dụng để tạo Đường giữa.
- Sau đó, ATR được tính toán trong khoảng thời gian cũng giống như Đường giữa và nhân với một phạm vi thường là 2.
- Sau đó, số được tính toán sẽ được thêm vào Đường giữa để tạo thành Kênh Keltner phía trên và trừ đi từ đường giữa để tạo thành Kênh Keltner phía dưới .
- EMA xác định hướng xu hướng và ATR-multiple xác định độ rộng kênh.
Cách sử dụng kênh Keltner
- Keltner ban đầu sử dụng Kênh Keltner như một chỉ báo theo dõi xu hướng, nhằm xác định xu hướng cơ bản nhưng ngày nay, cũng được sử dụng để xác định mức quá mua - quá bán .
- Để biết cách sử dụng chỉ báo Keltner Channel, trước tiên bạn phải xác định xem giá đang có xu hướng hay đang dao động.
- Điều này xác định chiến lược sẽ sử dụng:
Trending | Ranging |
Chiến lược Breakout | Chiến lược Quá mua - Quá bán |
Chiến lược Pullback theo Trend |
Chiến lược Breakout:
- Chiến lược này được sử dụng khi giá phá ra bên ngoài Kênh Keltner.
- 2 Đường trên dưới được thiết kế để bao quanh hầu hết các hành động giá.
- Điều này có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào giá phá qua trên hoặc dưới các kênh rất đáng chú ý vì những trường hợp như vậy tương đối hiếm.
- Các xu hướng thường bắt đầu với những chuyển động mạnh mẽ.
- Những động thái mạnh mẽ báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng và bắt đầu một xu hướng khác.
- Chiến lược Breakout được sử dụng cho trường hợp từ thị trường không có xu hướng, sideway sang có xu hướng tăng hoặc giảm.
Tín hiệu mua:
- Khi giá phá qua và đóng cửa trên Kênh trên, hãy mua.
- Đường Giữa được sử dụng để dừng lỗ.
- Không có mục tiêu lợi nhuận cho loại giao dịch này.
- Cho dù giao dịch có lãi hay lỗ, chỉ cần thoát khỏi giao dịch bất cứ khi nào giá chạm vào Đường giữa.
Tín hiệu Bán
- Khi giá phá qua và đóng cửa bên dưới Đường dưới, hãy bán.
- Đường Giữa được sử dụng cho Stoploss.
- Không có mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch này.
- Cho dù giao dịch có lãi hay lỗ, thoát khỏi giao dịch bất cứ khi nào giá chạm vào Đường giữa.
Chiến lược Trend Pullback
- Chiến lược này được sử dụng khi giá đang ở trong một xu hướng mạnh, nhưng thay vì đuổi theo, bạn đợi giá suy yếu tạm thời để vào lệnh theo xu hướng.
Tín hiệu Mua
- Xác nhận rằng giá vẫn trong xu hướng tăng mạnh.
- Khi giá trở lại Đường giữa, hãy mua.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở khoảng nửa giữa Đường giữa và Đường dưới. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại hoặc gần kênh trên.
Tín hiệu Bán
- Xác nhận rằng giá vẫn trong xu hướng giảm mạnh.
- Khi giá phục hồi trở lại Đường giữa, hãy mua bán.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở khoảng nửa giữa Đường giữa và Đường trên.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận tại hoặc gần Đường dưới.
- Trước khi sử dụng chiến lược này, hãy đảm bảo rằng giá đang trong xu hướng tăng hoặc giảm.
- Nếu giá đang dao động sideway giữa Đường trên và Đường dưới, đừng sử dụng chiến lược này. Khi KHÔNG xuất hiện một xu hướng rõ ràng, chiến lược này rất tệ.
Quá mua và quá bán
- Trong những điều kiện thị trường không có xu hướng, việc giao dịch Breakout sẽ rất tệ.
- Hành động giá không xu hướng có thể được xác định bằng đường trung bình động phẳng (dốc theo chiều ngang) và Chỉ số định hướng trung bình (ADX) .
- Nếu giá không có xu hướng, giao dịch trong phạm vi hoặc đi ngang, bạn có thể sử dụng Kênh Keltner như một chỉ báo dao động và xác định các mức quá mua - quá bán.
Tín hiệu Mua
- Chờ giá bứt phá bên dưới Đường dưới
- Chờ cho đến khi giá đóng cửa trở lại bên trong Kênh Keltner.
- Mua.
- Bằng cách chờ đóng cửa trở lại bên trong Kênh Keltner, bạn tránh việc bắt dao rơi.
Tín hiệu Bán
- Chờ giá bứt phá qua Kênh Keltner phía trên,
- Chờ cho đến khi giá đóng cửa trở lại bên trong Kênh Keltner.
- Bán.
- Bằng cách chờ đợi giá đóng cửa trở lại bên trong Kênh Keltner, bạn tránh được bẫy gấu.
- Khi sử dụng Kênh Keltner làm “chỉ báo quá mua / quá bán”, hãy nhớ rằng điều kiện quá mua và quá bán thường là dấu hiệu của độ mạnh xu hướng.
- “Quá mua” là một xu hướng tăng mạnh, trong khi “Quá Bán” là một xu hướng giảm mạnh.
- Xu hướng hiện tại có thể tiếp tục mạnh và vẫn ở mức “quá mua” hoặc “quá bán”.
- Đây là lý do tại sao bạn phải đảm bảo rằng chỉ sử dụng chiến lược này khi giá sideway hoặc dao động trong phạm vi.
Cách tính kênh Keltner
- Trong khi Kênh Keltner được Chester Keltner giới thiệu từ những năm 1960, thì chỉ số này đã được Linda Bradford Raschke phát triển vào những năm 1980.
- Phiên bản của Raschke được sử dụng hiện nay.
Kênh Keltner là sự kết hợp của hai chỉ số khác:
- Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA)
- Phạm vi thực trung bình (ATR)
- ATR là thước đo biến động.
- Kênh Keltner có 3 tham số:
- Chọn độ dài cho đường trung bình động hàm mũ (EMA).
- Chọn khoảng thời gian cho Phạm vi trung bình thực (ATR).
- Chọn hệ số cho Phạm vi thực trung bình (ATR).
- Upper Band = EMA + (ATR x multiplier)
- Middle Band = EMA
- Lower Band = EMA - (ATR x multiplier)
- Hệ số nhân chung cho ATR là 2, có nghĩa là dải trên sẽ được vẽ 2 x ATR trên EMA và dải dưới sẽ được vẽ 2 x ATR bên dưới EMA.
- Khi điều chỉnh hệ số nhân, hệ số càng cao thì kênh càng rộng. Hệ số nhân càng nhỏ, kênh càng hẹp.
- Hệ số nhỏ hơn như 1,5 hoặc hệ số cao hơn như 2,5 có thể cung cấp thông tin tốt hơn về tài sản đang giao dịch.
Last edited:
