T
thuhadang123
Thành viên
- T
thuhadang123
Kênh xu hướng
Xu hướng hỗ trợ và kháng cự rất hữu ích để đo vị trí của giá hiện tại trong phạm vi nhất định để có thể thiết lập các mức dừng và mục tiêu. Bạn có thể vẽ một đường hỗ trợ và xem liệu đường kháng cự đi kèm có song song hay không, hoặc đường kháng cự phải song song, cho dù nó có phá vỡ một vài đỉnh ở ngoài vùng đo lường. Do đó, kênh xu hướng cổ điển được hình thành bởi các đường song song đại diện cho khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Vấn đề với một kênh giá được tạo ra từ các đường hỗ trợ và kháng cự song song là chúng có xu hướng không được lâu dài. Đơn giản là giá sẽ không di chuyển theo một xu hướng nhất định trong một thời gian dài. Và tệ hơn, nếu kênh rất hẹp, nó sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Mục đích của một đột phá giá là để báo hiệu sự kết thúc của một chu kỳ, nhưng một đột phá kênh hẹp có thể đơn giản chỉ là một sự khác thường ngẫu nhiên. Nếu kênh rộng, bạn có thể tự tin rằng sẽ có xác thực mức đột phá, nhưng với cùng một dấu hiệu, điểm dừng và mục tiêu hình thành bởi các đường biểu đồ có thể không phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Kênh Linreg
Một cách tốt hơn để vẽ một kênh là tập trung vào kênh Hồi quy tuyến tính. Kỹ thuật để làm điều này là thêm giá trị số của hai lỗi tiêu chuẩn vào linreg để tạo thành đỉnh kênh và trừ chúng khỏi linreg để tạo thành đáy. Đây chính xác là quá trình tương tự như quá trình được sử dụng trong việc hình thành một dải bollinger bằng cách cộng và trừ các độ lệch chuẩn so với trung bình di chuyển 20 kì. Vậy sự khác biệt giữa sai số chuẩn (SE) và độ lệch chuẩn (SD) là gì?
Bạn không thực sự cần phải biết các khái niệm thống kê chính xác để có thể sử dụng hai biện pháp này, nhưng dù sao thì đây là một số khái niệm cần thiết. Độ lệch chuẩn là một thước đo độ phân tán khỏi một giá trị trung bình, giống như trung bình biến đổi trong trường hợp của các dải bollinger. SD đo lường sự biến động hoặc biến động. Bạn bắt đầu bằng cách lấy chênh lệch giữa giá và trung bình của giá trong khoảng thời gian, bình phương chênh lệch, chia cho số kỳ và lấy căn bậc hai. Bạn có hài lòng với câu trả lời này không?
Ngược lại, sai số chuẩn đo lường mức giá bám chặt vào đường hồi quy tuyến tính. Giá càng gần đường hồi quy tuyến tính càng ít biến động khỏi đường hồi quy tuyến tính và xu hướng càng mạnh. Nếu bạn có một mức giá rất xa so với dòng, đây là một ngoại lệ vì SE là một con số cao. Vậy có phải số cao là biến động? Nếu giá nằm ngay trên đường hồi quy thì SE bằng 0. Do đó, giá theo nghĩa đen là theo xu hướng. Hình minh họa dưới đây cho thấy một biểu đồ ví dụ. Trong thực tế, bạn sẽ không bao giờ hiển thị độ lệch chuẩn (màu xanh) hoặc sai số chuẩn (màu đỏ) theo cách này, nhưng biểu đồ cho thấy độ lệch chuẩn có các đỉnh và thung lũng lớn hơn nhiều khi nó đo sự thay đổi so với mức trung bình (trong trường hợp này là 10 ngày ). Lỗi tiêu chuẩn màu đỏ ít hơn và có nghĩa là các biến thể, đôi khi là cực đoan và do đó biểu thị sự biến động nhưng không quá bất thường.
[caption id="attachment_16933" align="aligncenter" width="700"] 
độ lệch và sai số chuẩn dòng tiêu chuẩn trên cùng một biểu đồ[/caption]
Các kênh hồi quy tuyến tính chịu cùng một giới hạn mà hồi quy tuyến tính có, bạn phải tự bắt đầu và kết thúc, đồng thời luôn luôn phải chủ động. Có một quy tắc rất tốt đó là bắt đầu và kết thúc ở mức cao hoặc thấp rõ ràng, mở rộng các đường một cách nhân tạo để dự án nơi hỗ trợ và kháng cự sẽ được giữ lại nếu xu hướng tiếp tục ở cùng độ dốc và tốc độ.
Kênh linreg trên biểu đồ bên dưới được vẽ bắt đầu từ mức thấp nhất và kết thúc ở mức cao nhất cao nhất, với hình chiếu được đánh dấu bằng các đường chấm màu đỏ. Ngay lập tức bạn có thể thấy rằng trong khoảng thời gian này, giá đôi khi đã phá vỡ các dòng kênh trong một lần nhưng kênh hiển thị chính xác mức giảm và dòng chảy của giá. Lưu ý rằng trong tám tháng này, giá dường như xoay vòng giữa đỉnh kênh và đáy kênh. Vào cuối các thanh giá, bạn nên có ý tưởng rằng trong khi một vài mức giá cuối cùng đang hướng đến đáy kênh, thì động thái chung là đi lên. Nếu giá tiếp tục xuống đáy, bạn vừa xác định điểm vào lý tưởng cho một lệnh mua. Bạn cũng cần đặt một điểm dừng của mình tại một số điểm dưới đáy kênh và mục tiêu ở đầu kênh. Ít nhất, bạn mong đợi giá sẽ quay trở lại hồi quy tuyến tính trung tâm.
[caption id="attachment_16934" align="aligncenter" width="700"] 
Kênh xu hướng[/caption]
Mặc dù vậy vẫn có một vài lời cảnh báo: giá sẽ không phải lúc nào cũng luôn luôn ở yên trên đỉnh và cũng không ngoan ngoãn quay lại để chạm đáy. Mức cao cuối cùng trên biểu đồ này đã không đạt đỉnh trước khi đảo chiều xuống. Kênh hồi quy tuyến tính là một điều tuyệt vời mang lại viễn cảnh khi bạn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra và nó cũng có thể cung cấp các quy tắc giao dịch, về mặt mục nhập và thoát nhưng đó là nếu bạn đang giao dịch một khung thời gian dài. Đối với giao dịch ngắn hạn, bạn muốn thoát khỏi một lệnh mua khi đồng tiền. Bạn có thể chuẩn bị để làm điều đó bằng cách thêm thanh đọc (không phù hợp với mức cao nhất trong ba ngày chạy) hoặc các chỉ số khác.
Biểu đồ bên dưới xếp chồng hai đường hỗ trợ màu đỏ trên biểu đồ kênh. Đường hỗ trợ đầu tiên (S1) bắt đầu ở mức thấp nhất gần đây và bạn sẽ thoát ra sau khi quá trình điều chỉnh đã được tiến hành trong hai ngày. Dòng hỗ trợ thứ hai, ngắn hơn (S2) sẽ đưa bạn ra ngoài vào ngày đột phá. Một chỉ báo hữu ích khác cho tập hợp các điều kiện này là chỉ số cường độ tương đối (RSI). Đường kẻ dọc đánh dấu nơi chỉ báo RSI trong cửa sổ phía dưới đang nói lên rằng đường lên đang mờ dần và bạn nên xem xét đến việc thoát ra khỏi thị trường hai ngày trước ngày phá vỡ mức hỗ trợ trước đó.
[caption id="attachment_16936" align="aligncenter" width="700"] 
Mối quan hệ giữa kênh giá, đường hỗ trợ và RSI[/caption]
Chất lượng Fractal
Như bạn đã biết hiện tại, giá Forex thể hiện cho chất lượng fractal. Bạn không thể biết trong khung thời gian nào biểu đồ được vẽ trừ khi nó được dán nhãn. Biểu đồ hàng giờ sẽ trông giống như biểu đồ hàng ngày vì xu hướng của người giao dịch có xu hướng giống nhau trong từng khung thời gian. Xem biểu đồ tiếp theo cho kênh hồi quy tuyến tính trên biểu đồ hàng giờ. Một lần nữa, kênh được rút từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất và được chiếu từ đó. Lưu ý rằng chúng ta đã có bốn điểm phá vỡ trong một động thái giảm dần trong khi không có mức cao nào vượt qua đỉnh kênh. Nếu chúng tôi tin rằng xu hướng này hoàn toàn có cơ sở và nếu chúng tôi tin vào xu hướng trung tâm (giá đó sẽ tập trung quanh linreg), chúng tôi muốn trở thành người bán tại thời điểm chuỗi giá kết thúc (đóng cửa vào thứ Sáu ). Như với các kênh linreg trên biểu đồ hàng ngày, bạn có thể sử dụng các dòng kênh để đặt điểm dừng và mục tiêu, mặc dù vậy, luôn luôn nên áp dụng một vài chỉ số khác.
[caption id="attachment_16937" align="aligncenter" width="700"] 
Kênh giá tuyến tính trên biểu đồ H1[/caption]
Xu hướng hỗ trợ và kháng cự rất hữu ích để đo vị trí của giá hiện tại trong phạm vi nhất định để có thể thiết lập các mức dừng và mục tiêu. Bạn có thể vẽ một đường hỗ trợ và xem liệu đường kháng cự đi kèm có song song hay không, hoặc đường kháng cự phải song song, cho dù nó có phá vỡ một vài đỉnh ở ngoài vùng đo lường. Do đó, kênh xu hướng cổ điển được hình thành bởi các đường song song đại diện cho khu vực hỗ trợ và kháng cự.
Vấn đề với một kênh giá được tạo ra từ các đường hỗ trợ và kháng cự song song là chúng có xu hướng không được lâu dài. Đơn giản là giá sẽ không di chuyển theo một xu hướng nhất định trong một thời gian dài. Và tệ hơn, nếu kênh rất hẹp, nó sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Mục đích của một đột phá giá là để báo hiệu sự kết thúc của một chu kỳ, nhưng một đột phá kênh hẹp có thể đơn giản chỉ là một sự khác thường ngẫu nhiên. Nếu kênh rộng, bạn có thể tự tin rằng sẽ có xác thực mức đột phá, nhưng với cùng một dấu hiệu, điểm dừng và mục tiêu hình thành bởi các đường biểu đồ có thể không phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Kênh Linreg
Một cách tốt hơn để vẽ một kênh là tập trung vào kênh Hồi quy tuyến tính. Kỹ thuật để làm điều này là thêm giá trị số của hai lỗi tiêu chuẩn vào linreg để tạo thành đỉnh kênh và trừ chúng khỏi linreg để tạo thành đáy. Đây chính xác là quá trình tương tự như quá trình được sử dụng trong việc hình thành một dải bollinger bằng cách cộng và trừ các độ lệch chuẩn so với trung bình di chuyển 20 kì. Vậy sự khác biệt giữa sai số chuẩn (SE) và độ lệch chuẩn (SD) là gì?
Bạn không thực sự cần phải biết các khái niệm thống kê chính xác để có thể sử dụng hai biện pháp này, nhưng dù sao thì đây là một số khái niệm cần thiết. Độ lệch chuẩn là một thước đo độ phân tán khỏi một giá trị trung bình, giống như trung bình biến đổi trong trường hợp của các dải bollinger. SD đo lường sự biến động hoặc biến động. Bạn bắt đầu bằng cách lấy chênh lệch giữa giá và trung bình của giá trong khoảng thời gian, bình phương chênh lệch, chia cho số kỳ và lấy căn bậc hai. Bạn có hài lòng với câu trả lời này không?
Ngược lại, sai số chuẩn đo lường mức giá bám chặt vào đường hồi quy tuyến tính. Giá càng gần đường hồi quy tuyến tính càng ít biến động khỏi đường hồi quy tuyến tính và xu hướng càng mạnh. Nếu bạn có một mức giá rất xa so với dòng, đây là một ngoại lệ vì SE là một con số cao. Vậy có phải số cao là biến động? Nếu giá nằm ngay trên đường hồi quy thì SE bằng 0. Do đó, giá theo nghĩa đen là theo xu hướng. Hình minh họa dưới đây cho thấy một biểu đồ ví dụ. Trong thực tế, bạn sẽ không bao giờ hiển thị độ lệch chuẩn (màu xanh) hoặc sai số chuẩn (màu đỏ) theo cách này, nhưng biểu đồ cho thấy độ lệch chuẩn có các đỉnh và thung lũng lớn hơn nhiều khi nó đo sự thay đổi so với mức trung bình (trong trường hợp này là 10 ngày ). Lỗi tiêu chuẩn màu đỏ ít hơn và có nghĩa là các biến thể, đôi khi là cực đoan và do đó biểu thị sự biến động nhưng không quá bất thường.
[caption id="attachment_16933" align="aligncenter" width="700"]
độ lệch và sai số chuẩn dòng tiêu chuẩn trên cùng một biểu đồ[/caption]
Các kênh hồi quy tuyến tính chịu cùng một giới hạn mà hồi quy tuyến tính có, bạn phải tự bắt đầu và kết thúc, đồng thời luôn luôn phải chủ động. Có một quy tắc rất tốt đó là bắt đầu và kết thúc ở mức cao hoặc thấp rõ ràng, mở rộng các đường một cách nhân tạo để dự án nơi hỗ trợ và kháng cự sẽ được giữ lại nếu xu hướng tiếp tục ở cùng độ dốc và tốc độ.
Kênh linreg trên biểu đồ bên dưới được vẽ bắt đầu từ mức thấp nhất và kết thúc ở mức cao nhất cao nhất, với hình chiếu được đánh dấu bằng các đường chấm màu đỏ. Ngay lập tức bạn có thể thấy rằng trong khoảng thời gian này, giá đôi khi đã phá vỡ các dòng kênh trong một lần nhưng kênh hiển thị chính xác mức giảm và dòng chảy của giá. Lưu ý rằng trong tám tháng này, giá dường như xoay vòng giữa đỉnh kênh và đáy kênh. Vào cuối các thanh giá, bạn nên có ý tưởng rằng trong khi một vài mức giá cuối cùng đang hướng đến đáy kênh, thì động thái chung là đi lên. Nếu giá tiếp tục xuống đáy, bạn vừa xác định điểm vào lý tưởng cho một lệnh mua. Bạn cũng cần đặt một điểm dừng của mình tại một số điểm dưới đáy kênh và mục tiêu ở đầu kênh. Ít nhất, bạn mong đợi giá sẽ quay trở lại hồi quy tuyến tính trung tâm.
[caption id="attachment_16934" align="aligncenter" width="700"]
Kênh xu hướng[/caption]
Mặc dù vậy vẫn có một vài lời cảnh báo: giá sẽ không phải lúc nào cũng luôn luôn ở yên trên đỉnh và cũng không ngoan ngoãn quay lại để chạm đáy. Mức cao cuối cùng trên biểu đồ này đã không đạt đỉnh trước khi đảo chiều xuống. Kênh hồi quy tuyến tính là một điều tuyệt vời mang lại viễn cảnh khi bạn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra và nó cũng có thể cung cấp các quy tắc giao dịch, về mặt mục nhập và thoát nhưng đó là nếu bạn đang giao dịch một khung thời gian dài. Đối với giao dịch ngắn hạn, bạn muốn thoát khỏi một lệnh mua khi đồng tiền. Bạn có thể chuẩn bị để làm điều đó bằng cách thêm thanh đọc (không phù hợp với mức cao nhất trong ba ngày chạy) hoặc các chỉ số khác.
Biểu đồ bên dưới xếp chồng hai đường hỗ trợ màu đỏ trên biểu đồ kênh. Đường hỗ trợ đầu tiên (S1) bắt đầu ở mức thấp nhất gần đây và bạn sẽ thoát ra sau khi quá trình điều chỉnh đã được tiến hành trong hai ngày. Dòng hỗ trợ thứ hai, ngắn hơn (S2) sẽ đưa bạn ra ngoài vào ngày đột phá. Một chỉ báo hữu ích khác cho tập hợp các điều kiện này là chỉ số cường độ tương đối (RSI). Đường kẻ dọc đánh dấu nơi chỉ báo RSI trong cửa sổ phía dưới đang nói lên rằng đường lên đang mờ dần và bạn nên xem xét đến việc thoát ra khỏi thị trường hai ngày trước ngày phá vỡ mức hỗ trợ trước đó.
[caption id="attachment_16936" align="aligncenter" width="700"]
Mối quan hệ giữa kênh giá, đường hỗ trợ và RSI[/caption]
Chất lượng Fractal
Như bạn đã biết hiện tại, giá Forex thể hiện cho chất lượng fractal. Bạn không thể biết trong khung thời gian nào biểu đồ được vẽ trừ khi nó được dán nhãn. Biểu đồ hàng giờ sẽ trông giống như biểu đồ hàng ngày vì xu hướng của người giao dịch có xu hướng giống nhau trong từng khung thời gian. Xem biểu đồ tiếp theo cho kênh hồi quy tuyến tính trên biểu đồ hàng giờ. Một lần nữa, kênh được rút từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất và được chiếu từ đó. Lưu ý rằng chúng ta đã có bốn điểm phá vỡ trong một động thái giảm dần trong khi không có mức cao nào vượt qua đỉnh kênh. Nếu chúng tôi tin rằng xu hướng này hoàn toàn có cơ sở và nếu chúng tôi tin vào xu hướng trung tâm (giá đó sẽ tập trung quanh linreg), chúng tôi muốn trở thành người bán tại thời điểm chuỗi giá kết thúc (đóng cửa vào thứ Sáu ). Như với các kênh linreg trên biểu đồ hàng ngày, bạn có thể sử dụng các dòng kênh để đặt điểm dừng và mục tiêu, mặc dù vậy, luôn luôn nên áp dụng một vài chỉ số khác.
[caption id="attachment_16937" align="aligncenter" width="700"]
Kênh giá tuyến tính trên biểu đồ H1[/caption]
