Relative Strength Index (RSI)

[Benjamin]

Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh của một cặp tiền tệ bằng cách so sánh chuyển động tăng so với chuyển động đi xuống trong một khoảng thời gian nhất định.
- RSI thực hiện điều này bằng cách theo dõi các khoản lãi và lỗ gần đây và so sánh chúng với giá hiện tại.
- Chỉ số RSI được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1978, trong cuốn sách của ông, “ New Concepts in Technical Trading Systems ”.
- RSI được coi là một chỉ báo xung lượng có nghĩa là nó được sử dụng để xác định tốc độ và sức mạnh của chuyển động giá và liệu động lượng cơ bản đang mạnh lên hay suy yếu.
- Ngoài việc giúp các nhà giao dịch xác định động lượng giá, RSI cũng được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như các tín hiệu phân kỳ hội tụ.
- RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (đồ thị đường dao động giữa hai điểm cực trị) và dao động trong khoảng từ 0 đến 100 .

- Trên biểu đồ giá, chỉ báo RSI được vẽ dưới dạng một đường đơn được tính toán bằng cách kết hợp các thông tin sau trong một khoảng thời gian nhất định:

• Mức tăng trung bình trong các lần ứng trong một khoảng thời gian nhất định.
• Tổn thất trung bình của sự sụt giảm trong vòng một khoảng thời gian quy định.

- Tỷ lệ của hai giá trị này được sử dụng để tạo ra một số đo di chuyển từ 0 đến 100 .

• Trên 50 cho thấy chuyển động giá nói chung đang tăng,
• Dưới 50 cho thấy chuyển động giá nói chung đang giảm.

- RSI được coi là “quá bán” khi dưới 30 và “quá mua” khi trên 70, vì vậy có ba “khu vực” chính cần xem xét:

1. 0-30 : Khu vực quá bán (OS)
2. 30-70: Khu vực trung lập
3. 70-100: Vùng quá mua (OB)

- Cài đặt khoảng thời gian mặc định cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là 14 kỳ .
- Các nhà giao dịch sử dụng các giá trị khác nhau, thường dao động thấp nhất là 2 khoảng thời gian (đối với biểu đồ hàng tuần) đến cao nhất là 25 khoảng thời gian (đối với khung thời gian ngắn hạn).

Cách giao dịch RSI
- Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể hữu ích theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể được sử dụng:

• Để xác nhận một xu hướng mới.
• Xác định mức “quá mua” và “quá bán” .
• Để cảnh báo về sự đảo chiều giá tiềm năng do sự phân kỳ giữa giá thực tế và chỉ báo RSI.

Quá mua / Quá bán (Xu hướng đảo ngược)
- Khi giá giảm, RSI sẽ hướng về 0. Khi giá tăng, RSI sẽ hướng tới 100. Giá trị càng cực đoan, cặp tiền tệ càng được coi là “quá mua” hoặc “quá bán”.

• Phạm vi trên trên 70 chỉ ra điều kiện quá mua.
• Phạm vi thấp dưới 30 chỉ ra điều kiện quá bán.

- Một tín hiệu quá mua cho thấy rằng đợt tăng giá gần đây có thể đang kết thúc (trong thời điểm hiện tại) và giá có thể sớm giảm.
- Một tín hiệu quá bán cho thấy đợt giảm giá gần đây có thể kết thúc (trong thời điểm hiện tại) và giá có thể sớm phục hồi.

Hội tụ / Phân kỳ (Sức mạnh / Điểm yếu của xu hướng)

• Hội tụ: Khi RSI đi theo hướng CÙNG giá, điều này báo hiệu sức mạnh xu hướng tiềm năng và đà tăng giá đang tăng lên.
• Sự phân kỳ: Khi RSI di chuyển theo hướng ĐỐI DIỆN giá, điều này báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tiềm năng và đà tăng đang giảm.

- Khi RSI đạt đến mức quá mua hoặc quá bán, bạn nên coi nó như một cảnh báo rằng xu hướng hiện tại có thể sớm hết động lượng.

Tín hiệu MUA
Tín hiệu quá bán (Xu hướng đảo ngược)
- Tín hiệu mua xảy ra khi RSI giảm xuống mức quá bán (30 trở xuống) và sau đó tăng trở lại trên 30.

Cảnh báo xu hướng tăng (Xác nhận xu hướng)
- Tín hiệu mua xảy ra khi RSI trước đó dưới 50 và sau đó tăng trở lại trên 50 .

Tín hiệu phân kỳ tăng (Xu hướng đảo ngược)
- Tín hiệu mua xảy ra khi sự phân kỳ tăng giữa biểu đồ giá và chỉ báo RSI hình thành. Phân kỳ tăng là khi RSI tạo mức đáy cao dần trong khi giá tạo mức đáy thấp dần.

Tín hiệu BÁN
Tín hiệu quá mua (Xu hướng đảo ngược)
- Tín hiệu bán xảy ra khi RSI tăng lên mức quá mua (70 trở lên) và sau đó giảm trở lại dưới 70.

Cảnh báo xu hướng giảm (Xác nhận xu hướng)
- Tín hiệu bán xảy ra khi RSI trước đó trên 50 và sau đó giảm trở lại dưới 50 .

Tín hiệu phân kỳ giảm giá (Xu hướng đảo ngược)
- Tín hiệu bán xuất hiện khi hình thành sự phân kỳ giảm giá giữa biểu đồ giá và chỉ báo RSI. Sự phân kỳ giảm giá là khi RSI tạo mức đỉnh thấp dần trong khi giá tạo mức đỉnh cao dần.

Cách tính RSI
- Tính toán RSI là một quá trình gồm nhiều bước và liên quan đến việc đo lường sức mạnh tương đối bằng cách so sánh lãi và lỗ trung bình theo chu kỳ.
- Điều này được thực hiện bằng cách sau:

• Mức tăng trung bình : Mức tăng là sự thay đổi tích cực của giá đóng cửa định kỳ. Để tính toán mức tăng trung bình, tất cả mức tăng định kỳ được cộng và sau đó chia cho chính khoảng thời gian đó (Tổng mức tăng / Giai đoạn).
• Lỗ trung bình : Lỗ là sự thay đổi tiêu cực của giá đóng cửa định kỳ. Để tính toán khoản lỗ trung bình, tất cả các khoản lỗ định kỳ được cộng và sau đó chia cho chính khoảng thời gian đó (Tổng số lỗ / kỳ).
• Sức mạnh tương đối (RS) : Sức mạnh tương đối được tính bằng cách chia mức tăng trung bình cho mức tổn thất trung bình (Mức tăng trung bình / Mức lỗ trung bình).

- Hãy cùng xem công thức RSI bằng cách sử dụng cài đặt 14 kỳ mặc định:

RSI = (100 - (100 / (1 + RS)))​

- Trong công thức trên, RSI là viết tắt của "Sức mạnh tương đối".
- Bây giờ chúng ta cần tính giá trị của Sức mạnh tương đối (RS).

RS = (EMA14 trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (EMA 14 trên 14 thanh giảm cuối cùng)
​

- Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả vào công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.