Sharpe Ratio

[Benjamin]

Được tạo ra bởi William Sharpe vào năm 1966, Tỉ lệ Sharpe là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh.

Tỉ lệ Sharpe = (Rp – Rf)/ σp
- Trong đó:

• Rp là tỉ suất lợi nhuận của danh mục đầu tư
• Rf là tỉ suất lợi nhuận phi rủi ro
• σp là độ lệch chuẩn của tỉ suất lợi nhuận vượt quá của danh mục

- Về cơ bản, tỷ lệ càng cao thì hệ thống đầu tư càng tốt.