Weighted Moving Average (WMA)

[Benjamin]

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
- Đường trung bình là một chỉ báo kỹ thuật cho bạn biết giá đã di chuyển trung bình như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định.
- Do tính toán độc đáo của nó, WMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với Đường trung bình động đơn giản (SMA) .
- Một Weighted Moving Average (WMA) cũng đặt tầm quan trọng lớn hơn đối với dữ liệu gần đây hơn Exponential Moving Average (EMA) bằng cách gán giá trị tuyến tính trọng số để đảm bảo rằng giá gần đây nhất có một tác động lớn hơn so với giá cũ.

- Điều này có nghĩa là tỷ lệ cũ nhất được bao gồm trong phép tính nhận được trọng số là 1; giá trị cũ nhất tiếp theo nhận được trọng số là 2; và giá trị cũ nhất tiếp theo nhận được trọng số là 3, v.v., tính đến tỷ lệ gần đây nhất.

- Ví dụ:

• Ngày 1, giá = 100
• Ngày 2 = 102
• Ngày 3 = 105
• Ngày 4 = 104
• Và Ngày 5 hiện tại = 110

- Mẫu số sẽ là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
- Và WMA 5 ngày sẽ là: 100 * (1/15) + 102 * (2/15) + 105 (3/15) + 104 * (4/15) + 110 * (5/15) = 105,7
- Một số nhà giao dịch thấy phương pháp này phù hợp hơn để xác định xu hướng, đặc biệt là trong thị trường biến động nhanh.
- Nhược điểm của việc sử dụng WMA là nó có thể “dao động hơn” so với Đường trung bình động đơn giản (SMA), điều này có thể khiến việc xác định xu hướng thực sự khó khăn hơn từ một sự biến động giá ngẫu nhiên, dẫn đến tín hiệu giao dịch sai.
- Vì lý do này, một số nhà giao dịch kết hợp Đường trung bình động đơn giản (SMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA) trên cùng một biểu đồ giá.

Cách sử dụng đường trung bình động có trọng số (WMA)
- Tất cả các đường trung bình bao gồm cả Đường trung bình động có trọng số (WMA), không được thiết kế để giao dịch chính xác ở đỉnh hoặc đáy.
- Đường trung bình động xác nhận rằng giao dịch đang theo hướng chung của xu hướng, nhưng với độ trễ khi vào và thoát lệnh.
- Đây là cách sử dụng WMA trong giao dịch:

WMA có thể giúp xác định xu hướng.

• Nếu giá đang trong xu hướng tăng và giao dịch trên WMA đang tăng, hãy mua khi giá giảm xuống gần hoặc ngay dưới WMA.
• Nếu giá đang trong xu hướng giảm và giao dịch dưới mức WMA đang giảm, hãy mua khi giá tăng về gần hoặc ngay trên WMA.

WMA có thể chỉ ra các khu vực hỗ trợ - kháng cự.

• WMA tăng có xu hướng thành vùng hỗ trợ hành vi giá.
• WMA giảm có xu hướng thành vùng kháng cự hành vi giá.

- Chiến lược này củng cố ý tưởng mua khi giá gần WMA tăng hoặc bán khi giá gần WMA giảm.

Trung bình động có trọng số (WMA) so với Trung bình trượt đơn giản (SMA)
- Khi sử dụng WMA, các quy tắc tương tự được áp dụng như khi sử dụng SMA.
- Vì WMA có độ trễ ngắn hơn SMA nên WMA thường nhạy cảm hơn với biến động giá.
- Điều này vừa tốt vừa xấu.
- Tốt vì WMA có thể xác định xu hướng sớm hơn SMA.
- Tệ vì WMA có thể tạo nhiều tín hiệu sai hơn SMA.

Cách tính toán đường trung bình động có trọng số (WMA)
- Đường trung bình động có trọng số (WMA) tập trung vào giá gần đây hơn là giá cũ hơn.
- Dữ liệu của mỗi kỳ được nhân với một trọng số, được xác định bởi số kỳ được chọn.
- Hệ số trọng số được sử dụng để tính toán WMA được xác định bởi khoảng thời gian được chọn.
- Ví dụ: WMA 5 chu kỳ sẽ được tính như sau:
=> WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
- Bao gồm:

• P1 = giá hiện tại
• P2 = giá một thanh trước, v.v.…

- Bạn có thể tùy chỉnh số chu kỳ đường trung bình động có trọng số tương tự SMA và EMA.