Commodity Channel Index (CCI)

[Benjamin]

Commodity Channel Index (CCI) được tạo ra bởi Donald Lambert và ban đầu được thiết kế để xác định các vòng quay theo chu kỳ của hàng hóa.
- Commodity Channel Index (CCI) là một bộ dao động động lượng, có nghĩa là CCI được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán.
- Giả định cơ bản đằng sau chỉ báo CCI là hàng hóa di chuyển theo chu kỳ, với các mức cao và thấp đến theo chu kỳ.
- CCI cho biết thời điểm một trong những sự đảo chiều theo chu kỳ đó sắp xảy ra.

Cách hoạt động của Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
- Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
- CCI dao động trên và dưới 0.

• CCI tương đối cao khi giá cao hơn nhiều so với mức trung bình.
• CCI tương đối thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình.

​

- Phần trăm giá trị CCI nằm trong khoảng từ +100 đến -100 sẽ tùy thuộc vào số khoảng thời gian được sử dụng.

• Một CCI ngắn sẽ dễ biến động hơn với một tỷ lệ nhỏ hơn các giá trị giữa 100 và -100.
• Càng nhiều khoảng thời gian được sử dụng để tính CCI, phần trăm giá trị trong khoảng từ +100 đến -100 càng cao.

- Hướng dẫn giao dịch của Lambert cho CCI tập trung vào các chuyển động trên +100 và dưới -100 để tạo ra các tín hiệu mua và bán.
- Vì khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong khoảng từ +100 đến -100, tín hiệu mua hoặc bán sẽ chỉ có trong khoảng 20 đến 30 phần trăm thời gian.

Buy Signal

• Khi CCI di chuyển trên +100, giá được coi là đang đi vào xu hướng tăng mạnh và tín hiệu mua được đưa ra.
• Vị thế nên được đóng khi CCI di chuyển trở lại dưới +100

Sell Signal

• Khi CCI di chuyển dưới -100, giá được coi là đang trong xu hướng giảm mạnh và tín hiệu bán được đưa ra.
• Vị thế nên được đóng khi CCI di chuyển trở lại trên -100.

Cách sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
- CCI là một chỉ số linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Quá mua và quá bán:
- CCI được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán.

• Một tài sản được coi là quá bán khi CCI giảm xuống dưới -100.
• Từ mức quá bán, một dấu hiệu mua có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
• Một tài sản được coi là quá mua khi CCI tăng trên +100.
• Từ mức quá mua, tín hiệu bán có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.

Phân kỳ CCI
- Như với hầu hết các bộ dao động, sự phân kỳ giữa chỉ báo và hành động giá thực tế cũng được áp dụng.

• Sự phân kỳ dương dưới -100 sẽ làm tăng cường độ của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại trên -100.
• Sự phân kỳ âm trên +100 sẽ làm tăng cường độ của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại dưới +100.

​

CCI Trend Line Breaks
- Phường pháp này được dùng để tạo tín hiệu. Các đường xu hướng có thể được vẽ nối các đỉnh và đáy.

• Từ mức quá bán, mức tăng trên -100 và đường xu hướng phá vỡ được coi là tăng.
• Từ mức quá mua, sự sụt giảm dưới +100 và sự phá vỡ đường xu hướng được coi là giảm.

- Các nhà giao dịch sử dụng CCI để giúp xác định sự đảo chiều của giá, cực trị của giá và sức mạnh của xu hướng.

- Như với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, CCI nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.

Cách tính chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
- Trước tiên, bạn phải tính giá thông thường, sử dụng giá cao, giá thấp và giá đóng trong khoảng thời gian. Đây là trung bình cộng đơn giản của ba giá trị.

TP = (High + Low + Close) / 3​

• TP đại diện cho mức giá điển hình.
• High là giá cao nhất cho khoảng thời gian này.
• Low là giá thấp nhất cho khoảng thời gian này.
• Close là giá đóng cửa cho khoảng thời gian này.

- Tiếp theo, bạn tính toán trung bình động đơn giản của giá điển hình cho số khoảng thời gian được chỉ định.

TPAVG = (TP1 + TP2 + ... + TPn) / n​

• TPAVG là đường trung bình động của giá điển hình.
• TP là giá điển hình cho khoảng thứ n.
• n là số khoảng trung bình.

- Bước tiếp theo là khá phức tạp; nó tính toán độ lệch trung bình. Công thức là:

MD = (| TP1 - TPAVG1 | + ... + | TPn - TPAVGn |) / n​

• MD là độ lệch trung bình cho khoảng này.
• TPn là giá điển hình cho khoảng thứ n.
• TPAVGn là đường trung bình động của giá điển hình trong khoảng thời gian thứ n.
• n là số khoảng.

- Biểu tượng | | chỉ định giá trị tuyệt đối. Theo thuật ngữ toán học, sự khác biệt âm được coi là giá trị dương.

- Bây giờ, tính toán cho giá trị CCI cuối cùng là:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)​

• CCI là Chỉ số Kênh Hàng hóa cho giai đoạn hiện tại.
• TPt là giá tiêu biểu cho giai đoạn hiện tại.
• TPAVGt là đường trung bình động của giá điển hình.
• .015 là một hằng số.
• MDT là độ lệch trung bình cho giai đoạn này.

- Đối với mục đích mở rộng quy mô, Lambert đặt hằng số ở mức 0,015 để đảm bảo rằng khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI sẽ nằm trong khoảng -100 đến +100.